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楼主

gaojiannew 发表于 2013-8-7 10:15:19 |AI写论文

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我的专业是研究风险理论和随机控制的，想系统学习风险理论的同学可以看一下下面的两本书。
《Applied Probability and Queues (Stochastic Modelling and Applied Probability)》
《Ruin probabilities》
这两本书的作者是Albrecher，相信对风险理论前沿有一定关注的同学一定知道这位大牛吧。
Albrecher原来是研究排队论的，后来发现排队论中的许多知识可以用到风险理论中，于是就
开始风险理论的研究，如今也是全球首屈一指的专家了。
下来介绍下这两本书如何学习，按照我的经验是如果主要是想学习风险理论的只是，那么可以
以《Ruin probabilities》的学习为主，但是中间有很多理论和知识是要参考第一本书的。当然，如果
想学习的精致一点，时间也比较充裕，可以两本书一起学习。总体来时，要是你是一个风险理论的初学者的话，
经过两本书的，由潜入深，从传统的经典possion破产过程，到后来带跳的分红过程以及HJB方程的学习，那么风险理论知识的整个框架基本上学会了。看一些前沿的论文，也能看得懂。
特别建议：学习过程中最好能够有人一起讨论，要是有问题也可以站内信我。