楼主: 路小雨
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路小雨 发表于 2013-8-7 18:25:23 |AI写论文
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Chemist_MZ 查看完整内容

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-8-7 18:25:24
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藤椅
timothydyc 发表于 2013-8-7 19:57:35
注意到Z(t)是布朗运动，因此由布朗运动的性质，(Z(t) - Z(s))与Fs 相互独立，同时与Z(t-s)同分布，因此E(e^(rho*(Z(t)-Z(s))|Fs)=E(e^(rho*(Z(t)-Z(s)))=E(e^(rho*Z(t-s)))=e^(-1/2*rho^2*(t-s))（这个由正态分布直接算得）
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