求问短面板数据能通过模型后加vce (cluster)消除异方差吗？以及如何判断用fe还是re？ - Stata专版

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楼主

purr~ 发表于 2013-8-9 21:59:01 |AI写论文

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如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后吗？那检验结果是什么意思呢要怎么看啊？如下：

. xtoverid

Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
Cross-section time-series model: xtreg re robust cluster(province)
Sargan-Hansen statistic 21.103 Chi-sq(3) P-value = 0.0001