在回归时，如何进行异方差调整和Cluster调整？

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第一，在进行普通的多元回归时，如何同时进行异方差调整和Cluster调整？异方差调整是否就是“model y=x1 x2/white;”？

第二，进行logit回归时，进行cluster调整的代码怎么写？（本人刚刚入门，所以麻烦告诉一个完整一些的代码~~）
第三，回归时，我需要将年份做为控制变量，现在采用的方法是：设置t-1个虚拟变量，比如year2,year3,……,yeart，（将year1作为基组），在年份为年度k时，yeark取值为1，其他的year取值为0。跑回归的时候就直接把这t-1个变量都放到自变量的位置上，即model y=x1 x2 year2 year3 …… yeart。 这种做法是否可行呢？如果这么做，和在STATA中采用 reg y x1 x2 i.year的效果是否相同？
问题有点多，麻烦大神们帮忙想一下，谢谢！~~

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关键词：Cluster 异方差 CLU model Stata white 如何

自己顶一下。。有人知道怎么做吗~~或者就三个问题中的一个也好呀~

薄言往诉 发表于 2016-2-2 14:26
第一，在进行普通的多元回归时，如何同时进行异方差调整和Cluster调整？异方差调整是否就是“model y=x1 x2 ...

异方差Stata中命令后面加robust就行，也就是怀特稳健标准误。

第一， 做white test 的code就是 MODEL dependents=<regressors> < / white > ; /*which display heteroscedasticity-consistent standard errors*/
第二，不好意思啊没看懂(￣▽￣") ......

第三，根据咱的理解，是要把year这个变量做成dummy variable。 （不知道对不对啊）那么year这个变量是随机的，等于1,2,3,4.......k。一共要建立k-1个虚拟变量。如果year=1 是基组，那么，最后跑reg的时候要包含其他k-1个虚拟变量。
咱是这样建的虚拟变量（year2,year3,year4.......yeark）
if year=2 then year2=1; else=0;
if year=3 then year3=1; else=0;
if year=4 then year4=1; else=0;
.......
if year=k then yeark=1; else=0;

这样建立的是除了基组以外的所有虚拟变量。然后跑reg 的时候y= x1 x2 year2 year3 ... yeark 才会看到针对每一年的0.0
因为咱不用STATA所以不知道一不一样什么的.......
希望咱的回答对您有所帮助或是启发
谢谢

lady扣扣 发表于 2016-2-3 07:27
第一， 做white test 的code就是 MODEL dependents= < / white > ; /*which display heteroscedasticity-co ...

太谢谢啊~
再请问一下，那SAS中，在回归时进行cluster调整要怎么做您知道吗？就是要“对回归模型统计量的标准误差进行聚类处理”。

506232839 发表于 2016-2-3 00:16
异方差Stata中命令后面加robust就行，也就是怀特稳健标准误。

明白了谢谢~

第三问，楼主说的方法可行的。不过我在做logit回归时，直接使用class语句，就能把year自动变为dummy。比如：
proc logit data=dataset;
class year;
model y= x1 x2 x3 year；
run;

微笑糖果 发表于 2016-7-8 15:39
第三问，楼主说的方法可行的。不过我在做logit回归时，直接使用class语句，就能把year自动变为dummy。比如： ...

好办法！谢谢解答~

可素还是没有说，logit 怎么cluster呢

summerymiao 发表于 2016-7-19 16:29
可素还是没有说，logit 怎么cluster呢

最后我还是直接用stata做了，非常方便