请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？

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关键词：Cluster 面板数据 异方差 解决异 CLU

缩尾处理是解决离群值对因果 的影响，并不能解决异方差问题

cluster2是用来做two-way cluster的

cluster本身是用于解决序列相关的，例如，因为firm effect，同一公司不同时间点上的观测值相关；或因为time effect，同一横截面不同公司的观测相关。

根据peterson（2009），双维cluster的variance-covariance matrix 应该包括了white 的variance-covariance matrix，后者只考虑了异方差性。

所以按我的理解，用cluster2做回归应该已经考虑了异方差性？

小本一枚，望指教。

wukaiyw 发表于 2015-11-21 09:26
cluster2是用来做two-way cluster的

cluster本身是用于解决序列相关的，例如，因为firm effect，同一公司 ...

谢谢！学习了！

767224962 发表于 2015-11-20 23:36
请问各位大神，对面板数据用cluster2命令做回归能解决异方差问题吗？

面板数据解决异方差的命令有几个，要具体看是大N小T还是小N大T。建议用常用的命令为好。