由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测,我选择了arma模型。我还有两个问题:
1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR(2),MA(7),加上基本模型ARMA(1,1)。因为我是一阶差分之后才稳定的,我需不需要把模型改成ARIMA(1,1,1),还是继续原来的?谢谢!
2.我的数据CPI是在log之后的一阶差分稳定的,我预测的时候也用的差分之后的series,那我应该如何用stata转换回原始值呢?
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楼主: amandayang113
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[时间序列问题] 关于ARMA模型预测在STATA中的运用 |
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