关于协整和GARCH模型的问题

最近在做一个项目，关于金融时间序列的，因为刚接触EVIEWS和时间序列，所以遇到了不少问题，特此来向大神求教。

是要做两个时间序列的协整分析，先把两个序列都变成对数序列，用的是ADF单位根检验和EG两步法检验协整。ADF检验选时，选择有趋势和截距，level，最大滞后项通过AIC和SC最小原则（非绝对值）确定为1，发现t-statistic大于1%，5%，10%的临界值，所以现在可以判定两个时间序列的原序列均是I（1）序列。所以我继续对两个序列做一阶差分的ADF检验，同样有趋势和截距，最大滞后项为0，得到的是这两个序列一阶差分后为为平稳序列，所以元序列可能存在协整关系。所以我又对着两个序列做了LS回归，得到resid01,在对resid01进行ADF检验，选择有趋势和截距，level，最大滞后项为3，但是发现resid01是非平稳的，只有再进行差分后才是平稳的，所以着两个序列是没有协整关系的。

这下就麻烦了，我本来认为resid01应该会使平稳的，故可以推出着两个序列存在协整关系，然后再进行EGARCH（1，1）模型来拟合，得到新的resid02，并证明resid02通过ADF经验后世平稳的。

现在该怎么办啊～～～

因为是刚接触EVIEWS和时间序列的新人，如果上述建模和分析有错误，请指正～～～

很急着用，希望大神能够尽快回复。

谢谢～～～

自顶～～～

Southern_Cross 发表于 2013-8-24 10:07
自顶～～～

别沉啊～～～自顶～～～

个人觉得，因为这两个变量都存在趋势项，所以在进行OLS时应当增加一个时间变量以剔除时间趋势，然后再检验一下看残差是否平稳。

pengzhisheng 发表于 2013-8-24 18:37
个人觉得，因为这两个变量都存在趋势项，所以在进行OLS时应当增加一个时间变量以剔除时间趋势，然后再检验一 ...

请问具体在EVIEWS中应该怎么操作？？？

不能沉啊～～～自顶～～～

具体见附件。

CH_CO 发表于 2013-8-25 21:34
具体见附件。

为什么付了5个论坛币，却不能下载啊～～～点击主站下载，出现的是乱码，用的是IE游览器啊，应该没问题的～～～要不发一份到我QQ：1961006724@qq.com～～～谢谢

再顶～～～

Southern_Cross 发表于 2013-8-26 08:33
为什么付了5个论坛币，却不能下载啊～～～点击主站下载，出现的是乱码，用的是IE游览器啊，应该没问题的～ ...

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