用R语言求函数极值

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哪位大神帮下忙，用牛顿法或Gauss-Seidel法求非线性函数的极值。跪谢了

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关键词：R语言 GAUSS USS SEI IDE

如果不是特别复杂的话，用optim就行了，参数method用来选择方法，一般用BFGS和CG多一点吧，不过简单的函数的话效果基本上都差不多的。
希望对lz有用

求证1加1 发表于 2013-8-27 21:35
如果不是特别复杂的话，用optim就行了，参数method用来选择方法，一般用BFGS和CG多一点吧，不过简单的函数的 ...

想问下，假如函数f有2个变量，即f(x,y),现在y=1，f(x,1)怎么实现？
f=function(x){sin(sqrt((x[1] - 5)^2 + (x[2] - 5)^2))/sqrt((x[1] - 5)^2 +(x[2]- 5)^2)}
想把x[2]用一些可变的常数给替换掉，变二元为动态的一元。

进而，更宽泛的问题是：给多变量，赋一个带有参数的值，怎么实现？不过这应该可以从上面例子推广。

qimuxiaoyao 发表于 2013-9-8 20:09
想问下，假如函数f有2个变量，即f(x,y),现在y=1，f(x,1)怎么实现？
f=function(x){sin(sqrt((x[1] - 5)^ ...

R 的非线性优化程序一般式optim（）、nlm（）和nlminb（）。

例如
min f（x）=100（x[2]-x[1]^2）^2+（1-x[1]）^2
#写出目标函数
obj<-function(x){
f<-c(10*(x[2]-x[1]^2), 1-x[1])
sum(f^2)
}
# 初 始 值 设 置
x0=c(-1.2,1)
# 求 解
nlm(obj,x0)

qimuxiaoyao 发表于 2013-9-8 20:09
想问下，假如函数f有2个变量，即f(x,y),现在y=1，f(x,1)怎么实现？
f=function(x){sin(sqrt((x[1] - 5)^ ...

首先，所谓动态的一元并不需要你想的这么复杂，不妨看的简单一点。一个一个来，关于f(x,1)的实现问题，这个你只需要在function里加一句x[2]<-1就可以了，其他依次类推，至于后面说的多个取值的优化问题，提供一个最简单也最直接打的思路，如果y取值不多的话，不妨全做一下，然后加个判断语句就ok了。

事实上你所提到的这个问题相当于一个有约束的优化问题，而optim当然也包括ls说的这些基本都是用来做无约束优化，所以要想直接完全有难度。但是也并不是完全没有办法，CRAN有专门关于优化的Task View，你可以去参考下，因为我对优化并不是很专业所以也不便发表意见，希望对你有用。

求证1加1 发表于 2013-9-8 22:08
首先，所谓动态的一元并不需要你想的这么复杂，不妨看的简单一点。一个一个来，关于f(x,1)的实现问题，这 ...

已经很好了。

4楼里说的nlm()，nlminb()函数，第一次见，help了下，功能不错。以后应该会常用

不过我现在最需要的就是“只需要在function里加一句x[2]<-1”，之前完全没想到，然后程序就做不下去了。
因为现在要对Gauss-Seidel迭代编程，而G-S要求其他向量固定，每次只动一个向量，所以需要用到这样的想法。而且x[2]还可以赋一个（已经被赋了值的变量），这样就太有用了。while再加几个循环赋值，应该够用了。
多谢。

求证1加1 发表于 2013-9-8 22:08
首先，所谓动态的一元并不需要你想的这么复杂，不妨看的简单一点。一个一个来，关于f(x,1)的实现问题，这 ...

版主，能给一下“CRAN有专门关于优化的Task View”的网址么？我没找到。拜托了，谢谢。

kerrydu 发表于 2014-4-25 10:50
版主，能给一下“CRAN有专门关于优化的Task View”的网址么？我没找到。拜托了，谢谢。

http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html

求证1加1 发表于 2014-4-25 15:06
http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html

非常感谢