动态面板怎么做？

请教一下，怎么用stata做动态面板？是不是动态面板一定要工具变量呢？
我在文献中看到有的学者用系统GMM，比如一步法（one-step system GMM）和两步法（two-step system GMM）。
非常紧急，期待诸位的帮助指点！！！

我正在做动态面板。

STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS； twostep选项才是真正的GMM
xtivreg2 命令后面也可以使用GMM选项，好像针对fe 与  fd  的工具变量估计
自己把Stata的mannual看看就知道了

空空残阳 发表于 2013-9-2 18:07
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS； twostep选项才是真正的GMM
...

xtivreg2 命令后面也可以使用GMM选项，好像针对fe 与  fd  的工具变量估计

这句话是什么意思啊？xtivreg2是干什么用的啊？

空空残阳 发表于 2013-9-2 18:07
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS； twostep选项才是真正的GMM
...

动态面板是不是一定要工具变量呢？我这不需要呢！

rictan 发表于 2013-9-2 19:24
动态面板是不是一定要工具变量呢？我这不需要呢！

滞后项就是工具变量吧？怎么能说不需要呢？

我要的青春super 发表于 2013-9-2 18:54
xtivreg2 命令后面也可以使用GMM选项，好像针对fe 与  fd  的工具变量估计

这句话是什么意思啊？xtivr ...

xtivreg2 是面板工具变量非官方命令，后面有直接用GMM估计的选项，但只有对固定效应模型先进行离差变换（fe）还是一节差分(fd)，但有vce(robust)选项。自己去google一下，或者在STATA里search下，看看就知道了

空空残阳 发表于 2013-9-2 18:07
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS； twostep选项才是真正的GMM
...

请教一下：滞后项lags是如何选择的呢？是根据关键变量的显著性来调整的么？

空空残阳 发表于 2013-9-2 19:59
滞后项就是工具变量吧？怎么能说不需要呢？

我说错了，我这用的是宏观面板，从现有研究来看是没有内生性变量的。

空空残阳 发表于 2013-9-2 20:04
xtivreg2 是面板工具变量非官方命令，后面有直接用GMM估计的选项，但只有对固定效应模型先进行离差变换（ ...

谢谢指点，但是后面那么多选项，怎么选择呢？
其次，ivreg2，xtivreg，xtdpdsys，xtabond。这四种方法，怎么选择适合自己的数据呢？选择标准是什么呢？非常感谢！！！！！