楼主: rictan
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[编程问题求助] 动态面板怎么做? [推广有奖]

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楼主
rictan 发表于 2013-9-2 17:48:43 |AI写论文
10论坛币
请教一下,怎么用stata做动态面板?是不是动态面板一定要工具变量呢?
我在文献中看到有的学者用系统GMM,比如一步法(one-step system GMM)和两步法(two-step system GMM)。
非常紧急,期待诸位的帮助指点!!!

关键词:动态面板 怎么做 System 系统GMM Stata system 动态

沙发
我要的青春super 发表于 2013-9-2 18:05:13
我正在做动态面板。

藤椅
空空残阳 在职认证  发表于 2013-9-2 18:07:11
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS; twostep选项才是真正的GMM
xtivreg2 命令后面也可以使用GMM选项,好像针对fe 与  fd  的工具变量估计
自己把Stata的mannual看看就知道了
[img][/img]

板凳
我要的青春super 发表于 2013-9-2 18:54:28
空空残阳 发表于 2013-9-2 18:07
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS; twostep选项才是真正的GMM
...
xtivreg2 命令后面也可以使用GMM选项,好像针对fe 与  fd  的工具变量估计

这句话是什么意思啊?xtivreg2是干什么用的啊?

报纸
rictan 发表于 2013-9-2 19:24:34
空空残阳 发表于 2013-9-2 18:07
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS; twostep选项才是真正的GMM
...
动态面板是不是一定要工具变量呢?我这不需要呢!

地板
空空残阳 在职认证  发表于 2013-9-2 19:59:25
rictan 发表于 2013-9-2 19:24
动态面板是不是一定要工具变量呢?我这不需要呢!
滞后项就是工具变量吧?怎么能说不需要呢?
[img][/img]

7
空空残阳 在职认证  发表于 2013-9-2 20:04:17
我要的青春super 发表于 2013-9-2 18:54
xtivreg2 命令后面也可以使用GMM选项,好像针对fe 与  fd  的工具变量估计

这句话是什么意思啊?xtivr ...
xtivreg2 是面板工具变量非官方命令,后面有直接用GMM估计的选项,但只有对固定效应模型先进行离差变换(fe)还是一节差分(fd),但有vce(robust)选项。自己去google一下,或者在STATA里search下,看看就知道了
[img][/img]

8
rictan 发表于 2013-9-2 22:34:13
空空残阳 发表于 2013-9-2 18:07
STATA里help xtabond 和 xtdpdsys 这两个命令
one-step GMM 其实相对于2SLS; twostep选项才是真正的GMM
...
请教一下:滞后项lags是如何选择的呢?是根据关键变量的显著性来调整的么?

9
rictan 发表于 2013-9-2 23:17:48
空空残阳 发表于 2013-9-2 19:59
滞后项就是工具变量吧?怎么能说不需要呢?
我说错了,我这用的是宏观面板,从现有研究来看是没有内生性变量的。

10
rictan 发表于 2013-9-3 01:32:41
空空残阳 发表于 2013-9-2 20:04
xtivreg2 是面板工具变量非官方命令,后面有直接用GMM估计的选项,但只有对固定效应模型先进行离差变换( ...
谢谢指点,但是后面那么多选项,怎么选择呢?
其次,ivreg2,xtivreg,xtdpdsys,xtabond。这四种方法,怎么选择适合自己的数据呢?选择标准是什么呢?非常感谢!!!!!

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