MATLAB中garch模型问题

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[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Series)中Innovations和Sigmas,是什么意思?它们分别返回的是什么值?

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 MATLAB atlab matla MATLAB GARCH 模型

Innovations是扰动项的意思吧 就是残差的意思吧

Sigmas就是一个阿拉伯符号吧，可能表示求和，呵呵不过还需要高手解答啊

Innovations表示新息  Sigma为标准差

3# troie


你好  我还是不明白sigma的确切意义

Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary中的各参数意义是：Coeff是估计出来的系数，Errors是系数的估计误差，LLF是极大似然函数值，Innovations是扰动项或新息，Sigmas是新息的条件标准差，Summary是优化的输出参数，包括：
exitFlag； warning； converge；constraints；covMatrix；
iterations；functionCalls；lambda；
如果你想更详细地了解参数设置及其意义，可以查看garchfit的帮助文件。

wo xue xi le

wenpan9933 发表于 2010-5-4 19:19
Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary中的各参数意义是：Coeff是估计出来的系数，Errors是系数的估 ...

help看得头大，学习了，谢谢

有木有基于garch的VaR的代码呢。。。

shyrdlt 发表于 2014-11-7 16:43
有木有基于garch的VaR的代码呢。。。

请问你找到了这个代码了嘛？？

同求基于garch的VaR-matlab代码，谢谢