求助：用matlab做GARCH模型的一些问题

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1.数据集是series，请问如何用MATLAB做AR（1）-GARCH（1，1）模型的参数估计，并做残差分析呢？

2.对偏度和峰度的计量，书上看到可以用skewness,kurtosis函数，可是不知道怎么用，求高人指点~

3.要做出什么图，怎么能看出序列的厚尾分布特征

4.如何根据极大似然原理, 对随机扰动项的尾部分布参数进行估计

额，这个问题是有点笼统，处于摸索期，对这些理论还不很熟需，请大家见谅并不吝赐教，拜谢了！！！！

恩，我在学习的是用极值理论计算风险价值这块，不知那位比较熟悉。

数学与编程菜鸟在此谢谢各位热心人了！！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 MATLAB atlab matla MATLAB GARCH 模型

急用，T T

谢谢了

回答第2,3问

下面是自编的一个简单描述数据的函数,希望对你有用

function [m,mz,sv,v,s,k]=dd(y)
m=mean(y);
mz=median(y);
sv=std(y);
v=var(y);
s=skewness(y);
k=kurtosis(y);
qqy=normrnd(m,sv,200,1);
qqplot(y,qqy);

一般这种建模是先对数据去拟合GARCH（1，1）-t模型，matlab中的GARCH工具箱可以完成，然后再将标准化残差转化成均匀分布，然后在去估计相应的copula 函数的参数，matlab 2008中可以完成gauss,t,clayton,frank,gumbel这五种copula的参数估计。详细的可以参阅matlab帮助及其他相关文献。

matlab-007 发表于 2015-1-24 18:40
一般这种建模是先对数据去拟合GARCH（1，1）-t模型，matlab中的GARCH工具箱可以完成，然后再将标准化残差转 ...

请问怎么用matlab中的GARCH工具箱拟合GARCH（1，1）-t模型啊？谢谢啦！最近被这个弄得很头疼