[讨论]请问在fat-tail下如何做风险管理?

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如果data是fat-tail的,如何去预测loss, drawdown之类的呢?

有个trader告诉我他在7月底用类似方法预测到会有drawdown躲过了八月份一劫. 我不知道他具体用什么方法. 有相关的文章或书么?

另外,我觉得如果有这类方法,应该不论在fat-tail还是normal都有效的吧?

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关键词：风险管理 tail fat drawdown trader 讨论 风险管理

    肥尾的话，可以用ARCH, GARCH类模型来研究。 特别是金融数据的肥尾。可以看看诺贝尔得主 格兰杰的著作。  另外，一些数据挖掘的方法也可以研究该类问题。