漫谈投资组合的几何增值理论

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漫谈投资组合的几何增值理论


　　一、从掷硬币打赌看投资组合问题
　　二、马科维茨理论及其缺陷
　　三、几何级数增值的魅力
　　四、掷硬币打赌问题的数学解答
　　五、股票和国债的投资组合优化
　　六、怎样战胜小神仙
　　七、从巴费特的一笔生意看保险公司如何量力而行
　　八、怎样根据盈亏的幅度和概率定头寸
　　九、鸡蛋和篮子问题
　　十、反相关组合对几何增值的影响

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2007-11-14 08:21:00 上传

漫谈投资组合的几何增值理论

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关键词：投资组合 投资组合优化 量力而行 马科维茨 保险公司 投资 理论 漫谈 几何

12楼你好，《投资组合的熵理论和信息价值》这本书你看过了吗？其中有几个问题我想请教你。第一个问题是大概在25页     当所知概率预测为F_r={0.5|-1,  0.5|2}时，我们可以计算 q=((0.5*(-1))+(0.5*2))/|(-1)*2|=0.25，同时我们也可以计算r_g =((1-1*0.25)^0.5)*((1+2*0.25)^0.5)-1=0.0607；而 当所知概率预测变为F_r={0.5|-0.5，0.5|1.5}时，我们可以计算 q=((0.5*(-0.5))+(0.5*1.5))/|(-0.5)*1.5|=2/3，同时我们也可以计算r_g =((1- 0.5*(2/3))^0.5)*((1+1.5 *(2/3))^0.5)-1=0.1547；0.1547-0.0607=0.094即优化的几何平均收益增大为9.4%，却不是书中提到的8.02%，这是怎么回事，如果是我计算错误，那么我错在哪里了？希望你多指教，谢谢。

12楼你好，《投资组合的熵理论和信息价值》这本书你看过了吗？其中有几个问题我想请教你。第二个问题是大概在28页的表2.5    当有两个篮子时所知概率预测为F_r={0.25|(-1, -1),  0.25|(-1,2), 0.25|(2,-1), 0.25|(2,2)}，是怎样计算的最优投资比例为23%，怎样计算的几何平均收益为11.91%？若篮子为三个时的对应的两个数值又是怎样计算的？

谢谢分享。