[讨论][求助]请教懂多期投资组合优化的问题

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也可以说时间不确定情况下的投资组合最优化问题，目前没有找到中文的入门书籍或者是相关资料，请对此有了解的朋友指点，推荐入门书籍，最好是中文，如果没有的话，英文德文的也可以，谢谢！

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关键词：投资组合优化 投资组合 最优化问题 相关资料 入门书 投资 讨论

一本是W. F. Sharpe的著作《证券投资理论与资本市场》（W. F. Sharpe和H. M. Markowitz及M. Miller共获1990年诺贝尔经济学奖）；这是一本深入浅出的好书，然而其中的理论基础——Markowitz证券组合理论——关 于最优证券组合问题存在重大缺憾。另一本是K. J. Arrow的论文集《信息经济学》（K. J. Arrow是诺贝尔经济学得奖者，70年代当过美国经济协会会长）；其中一个重要思想是：给定概率预测，可以求出相应的最优决策，有信息时的最优决策效用较之无信息时的最优决策的效用增量就是信息价值。

[此贴子已经被作者于2008-2-2 23:45:20编辑过]

不确定条件下的投资组合优化多用动态优化方法，这方面的书有不少，国内龚六堂的书简洁明了。他和邹的论文也不错，还有人大的陈彦斌