面板数据单位根检验

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我的一组面板数据 单位根检验 在有趋势有截距的情况下是二阶单整  在只有截距无趋势的情况下是一阶单整  那么应该算几阶单整呢？

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关键词：单位根检验 面板数据 二阶单整

在eview中打开面板数据在view中点击Unit root test

lysu1988 发表于 2013-9-27 20:41
在eview中打开面板数据在view中点击Unit root test

谢谢你 这个我知道 只是 在做面板数据 同一列数据 如果是选itercept and trend 检验是二阶单整；如果是选itercept 做是不是一阶单整。我不知道该怎么确定到底是二阶单整还是一阶单整 ？ 是不是应该选阶数小的好些呢？

不是根据是否有截距项还是趋势项去选择用一阶或二阶，而是看单位根概率是否通过同阶单整，确定能不能再继续做协整检验

lysu1988 发表于 2013-9-27 20:52
不是根据是否有截距项还是趋势项去选择用一阶或二阶，而是看单位根概率是否通过同阶单整，确定能不能再继续 ...

因为我不知到该怎么选 而且数据图特别乱，所以我把tercept and trend 、itercept 、none选项的对应的level 、一阶、二阶的都检验了个遍，最终通过概率检验的是tercept and trend 的二阶和intercept的一阶
。虽然通过了概率检验，结果我不知道是选二阶单整还是一阶单整了 ，所以求教了。谢谢。

检验你所要检验的变量时可以先选择一阶的，对于tercept and trend 、itercept 、none三个可以任选，只要他们三个其中一个能让，单位根检验同时通过，则就是一阶单整。如果三个都是让一阶不通过，在接着选择二阶，当然对于tercept and trend 、itercept 、none三个可以任选，只需其一通过

lysu1988 发表于 2013-9-27 21:08
检验你所要检验的变量时可以先选择一阶的，对于tercept and trend 、itercept 、none三个可以任选，只要他们 ...

非常非常 感谢你。