关于系统GMM 的两步法与一步法

gmyoung 发表于 2016-1-25 13:46
这个做动态面板的gmm到底如何进行？命令如何写呢在stata中？求解答谢谢了

请问你这个问题解决了吗？我也遇到同样的问题了，麻烦帮忙解答下，谢谢

zhuobielin68 发表于 2017-4-6 17:05
请问你这个问题解决了吗？我也遇到同样的问题了，麻烦帮忙解答下，谢谢

好久之前的问题了，应该是解决了，不过命令什么的找不到了。 这是当初有大神回答的：xtabond2命令可以估计 如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段 要弄清楚区别，请仔细看文献 Roodman, D. 2009. How to Do xtabond2: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Stata Journal 9(1): 86-136. 很多其他问题在里面都提到了。   你还可以参考陈强的那本计量书里面的内容。希望对你有帮助

xiongjerry 发表于 2014-4-16 19:36
可是两步法如果不加robust会警告标准误偏倚，加robust就无法sargan，到底怎么进行统计推断呢？加还是不加？

我用的两步法，加了robust后，关键指标的系数只有一个显著了，请问您最后用的是加了还是没有加的robust

易老师喵了个咪 发表于 2014-11-29 22:06
同求7楼的问题，如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问大神有没有解决方法？

如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问最后这个问题，你是如何处理的。谢谢

jinenglin 发表于 2019-3-18 16:02
如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问最后这个问题，你是如何处理的。谢谢

不好意思，这个真记不起来了，好像最后我退回去用的一步法。

易老师喵了个咪 发表于 2019-3-18 17:24
不好意思，这个真记不起来了，好像最后我退回去用的一步法。

好的，谢谢了。我在研究研究。

学习一下，mark

jinenglin 发表于 2019-3-18 18:10
好的，谢谢了。我在研究研究。

OK，有经验相互交流。

可不可以用一步法的系数，用二步法来进行sargan检验

arlionn 发表于 2013-12-11 15:41
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  *-6.5.2.4 稳健型估计和两阶段估计
        

可不可以用一步法的系数，用二步法来进行sargan检验