关于系统GMM 的两步法与一步法

我看文献上说：系统 G MM  可分为一步法( one- step system GM M ) 和两步法( t wo-step system GMM ) 估计。
所谓一步，两步，什么意思呢？分别对应着什么命令呢？
非常感谢！！！

xtabond2命令可以估计
如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段
要弄清楚区别，请仔细看文献
Roodman, D. 2009. How to Do xtabond2: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Stata Journal 9(1): 86-136.
很多其他问题在里面都提到了

可是如何在一步法与两步法之间进行选择，选择的依据是什么呢？请教楼上

chenkaijun 发表于 2013-11-12 11:00
可是如何在一步法与两步法之间进行选择，选择的依据是什么呢？请教楼上

一般而言，两步法比一步法好。这篇文献有简短的描述。基础设施如何提升了出口技术复杂度

我也想知道

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  *-6.5.2.4 稳健型估计和两阶段估计
        
    *-稳健型估计
      xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) robust
      est store ab4_one_rb
      *-说明：此时，无法 Sargan 统计量
      estat sargan
         
    *-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：
      * 利用第一阶段估计得到的残差构造方差-协方差矩阵，进而重新估计模型
        xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) twostep
        est store ab4_twostep
      *-说明：此时，Sargan 检验无法拒绝原假设
        estat sargan
               
     *-AB91重要建议：
      *   (1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断；
      *   (2) 采用两阶段估计给出的 Sargan 统计量进行模型筛选

可是两步法如果不加robust会警告标准误偏倚，加robust就无法sargan，到底怎么进行统计推断呢？加还是不加？

同求7楼的问题，如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问大神有没有解决方法？

sample比较小时twostep也不见得比onestep好

ywh19860616 发表于 2013-9-30 10:45
xtabond2命令可以估计
如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段
要弄清楚区别，请仔细看文献 ...

这个做动态面板的gmm到底如何进行？命令如何写呢在stata中？求解答谢谢了