关于系统GMM 的两步法与一步法

jinenglin 发表于 2019-3-18 16:02
如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问最后这个问题，你是如何处理的。谢谢

Hansen j test 不拒绝原假设就可以

xtabond2命令，两步法：（1）加入r选项以后不显著需要调整工具变量，或者模型本身就有问题；（2）只看Hansen检验，Hansen值在0.1-0.25之间，如果Hansen检验过大，说明工具变量过多.

请问如何用xtivreg2做两步法系统GMM估计呢？

叨叨叨的小公子 发表于 2019-4-28 13:15
可不可以用一步法的系数，用二步法来进行sargan检验

你好，请问你的问题解决了吗？这样用可以吗

易老师喵了个咪 发表于 2014-11-29 22:06
同求7楼的问题，如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问大神有没有解决方法？

请问楼主最后怎么解决的呀

xiongjerry 发表于 2014-4-16 19:36
可是两步法如果不加robust会警告标准误偏倚，加robust就无法sargan，到底怎么进行统计推断呢？加还是不加？

请问您最后解决了吗

叨叨叨的小公子 发表于 2019-4-28 13:13
可不可以用一步法的系数，用二步法来进行sargan检验

这样可以吗{:3_60:}