发帖
雷达卡
% 海龟交易法则(多品种、多市场)
% 主要包括：
% ? 市场----买卖什么，根据SVR强弱觉得买卖优先顺序
% ? 头寸规模----买卖多少，根据ATR以及不对称相关性风险矩阵进行寸风险管理
% ? 入市----何时买卖，根据突破信号辨别方法，辨别真假信号，并受账户资金水平限制其头寸，这里没有考虑到快速变化行情的滑点。
% ? 止损----何时退出亏损的头寸，根据ATR和固定损失水平设定。这里没有考虑到快速变化行情的滑点。
% ? 离市----何时退出赢利的头寸，根据特定参数回归。
% ? 策略----如何买卖，此处只考虑了4种策略，但如何更细致的执行改策略我们没有考虑到。如：如何利用其他指标辅助，如何优化组合资产配置等。
% 说明：
% 为了明晰化思路，一些循环被拆成若干个子循环，影响了速度，但不妨碍我们学习和分析。
% 为了更为精确的服务高频数据，这里设定所得数据为1分钟数据。所以，这里特别要注意的是，程序目前只能处理同样交易时间的市场品种。
% 那么，郑州和大连(9:00-10:15 10:30-11:30 1:30-3:00)，上海(9:00-10：15 10：30-11：30 1：30-2：10 2：20-3：00)，证券市场(9:30-11:30 1:00-3:00)就被割裂开来了。
% 因为无法控制非对称时间窗口内的风险，策略和程序暂时不向此扩展和修改。不过，如果用天数据，则不存在任何问题了。
98277468turtle.rar
(9.79 KB, 需要: 5 个论坛币)
本附件包括：- turtle.m
京公网安备 11010802022788号
