请教高手：平稳时间序列能否作为因变量与非平稳时间序列回归？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有一个因变量Z是I(0)过程，两个自变量X、Y都是I(1)过程，理论上，对Z=a+bX+cY回归可以是平稳的吧？这样做行不行？假设检验什么的有没有问题？可以通过对残差项进行单位根检验来确认协整吗？如果再应用多项式分布滞后模型行不行？

请问有什么书对这些内容介绍比较多，网上搜索了一下，关于协整方面，几乎都是对变量具有相同的单整结构的分析，没有混合起来的分析。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：非平稳时间序列 时间序列 请教高手 非平稳 因变量 因变量

对变量要求同阶单整是协整的要求
但看到这么一个回复，你也可看看：

1、多变量回归时，被解释变量的单整阶数要小于等于解释变量的单整阶数
2、解释变量之间要单整阶数相同
3、只有一个被解释变量和一个解释变量时，两者的单整阶数要相同。

https://bbs.pinggu.org/thread-273628-1-1.html