请问非平稳时间序列能否直接做回归？？？

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自变量因变量都是I(1)，能否直接做回归呢？？？

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关键词：非平稳时间序列 时间序列 非平稳 自变量 因变量 因变量 自变量

rockzzm 发表于 2015-5-3 00:33
自变量因变量都是I(1)，能否直接做回归呢？？？

两步法，首先直接回归，第二步对残差序列的平稳性进行检验。

可以直接回归，但回归之后要看特征根是否都在单位圆内

可以进行一下协整检验

先做平稳性检验，再进行协整检验

1.EG两步法：1）先直接回归；2）对残差进行平稳性检验（ADF）——局限在于只能检验单个协整关系；
2.J-J协整检验

lfg1982 发表于 2015-5-3 06:19
两步法，首先直接回归，第二步对残差序列的平稳性进行检验。

问一下，直接回归后残差虽然平稳，但是显示存在序列相关，这样还行么？

是两个变量吗？

EDIPHBS 发表于 2015-5-8 22:10
1.EG两步法：1）先直接回归；2）对残差进行平稳性检验（ADF）——局限在于只能检验单个协整关系；
2.J-J协 ...

是“只能检验同阶单整”吗？