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关于Stata处理的计量问题，有四个疑问：

1.对X1进行ADF检验，假设确定有截距项和趋势项：dfuller X1，trend reg lags（2）.这个lags最开始就选择2么？还是从0开始试验，如果平稳就没有滞后期？

2.如果上述检验显示不平稳，进行一阶差分ADF检验。这个是Stata自动给出，还是要先生成X1的一阶差分？如果进行呢？

3.对Y和X2同样操作，如果三者不是同阶平稳，那么该如何进行协整分析呢？

4.有些论文对于ADF检验类型（c，t，p）是选择三种情况都进行试验，而不是根据图像。而且，比如对于X1，最开始是做（c，t，1）检验，发现不平稳，进行一阶差分检验，依旧是（c，t，1）。仍不平稳进行二阶，但是检验类型为（0，0，1）。这样的操作，也是三种情况都试验以后，作者只给出了平稳的一种么？

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关键词：Stata 计量问题 tata Fuller 一阶差分检验 而且 论文 如何

一阶差分，应该是gen X1_1=X1[_n-1],   gen DX1=X1- X1_1。之后再对DX1进行ADF检验吧。

刚才我试了一下，Y ,X1,X2，其中Y和X1都是一阶差分平稳，而X2初始情况就平稳，而且都是5%显著性水平下。那么，是不是我把显著性水平降低，这样可能X2就需要一阶差分了？

请大家来讨论

韩小韩 发表于 2013-10-6 20:48
刚才我试了一下，Y ,X1,X2，其中Y和X1都是一阶差分平稳，而X2初始情况就平稳，而且都是5%显著性水平下。那么 ...

。。。5%的显著性水平挺好的了已经

cactus90 发表于 2013-10-7 13:08
。。。5%的显著性水平挺好的了已经

可是不同阶没法协整的吧。  ？

韩小韩 发表于 2013-10-7 17:11
可是不同阶没法协整的吧。  ？

蒽 可以按楼主的思路试试

帮顶 希望这方面的大牛帮忙解释一二

亲，有点难度啊！我再看看哈，思考思考~

yen921112 发表于 2013-10-8 11:26
亲，有点难度啊！我再看看哈，思考思考~

啊。好啊

cactus90 发表于 2013-10-7 20:28
蒽 可以按楼主的思路试试

帮顶 希望这方面的大牛帮忙解释一二

好的。谢谢