急求！ 如何进行 stock return均值 t检验？

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我有n 个stock return.

想看出mean, SD, skewness and kurtosis之外，再检测　均值间的显著性．

怎么在eviews上操作？

谢谢大家！！

[此贴子已经被作者于2007-11-24 4:23:59编辑过]

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关键词：RETURN Stock turn tock stoc 检验 Stock 均值 RETURN

楼主要检验的是均值的什么显著性？

下面给出一个进行t检验的小程序，程序清单如下：

'进入工作目录
cd e:\03lx\nlx4
'打开工作文件，注意这里使用EViews自带的basics.wf1为例
open basics.wf1
'假设有3支股票它们的stock return分别是：m1,m2,m3
for %1 m1 m2 m3
freeze(tab_{%1}) {%1}.stats
next
'执行该程序后自动生成3张表，每张表中列出一支股票stock return的均值、中位数、最大值、最小值、标准差、偏度和峰度
group group1 m1 m2 m3
freeze(test_group1) group1.testbtw(c)
'其中c是指定采用共同样本，检验3个序列均值相等
'若果需要对两两股票stock return进行均值相等检验，应两两序列生成一组再进行组间均值相等的显著性检验
for %2 m2 m3
group gm1{%2} m1 {%2}
freeze(test_gm1{%2}) gm1{%2}.testbtw(c)
next
group gm2m3 m2 m3
freeze(test_gm2m3) gm2m3.testbtw(c)

 请问，你知道，在测股票价格异常的时候。

我的regression是,  daily return=C+ X1D1+ X2D2+ X3D3+ X4D4+e

我的r-squared　很小，几乎为零．这要解释的话，如何合理解释，是因为什么？？？？