人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › GARCH簇模型参数估计

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楼主: swe09035

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[金融经济学] GARCH簇模型参数估计 [推广有奖]

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楼主

swe09035 发表于 2013-10-12 08:06:38 |AI写论文

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用excel编写GARCH簇模型参数估计里，可变参数是怎么计算的

我实在搞不懂

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关键词：GARCH 参数估计 ARCH ARC RCH 模型

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Chemist_MZ 发表于3楼查看完整内容

It is an optimization problem, the parameters are determined by maximizing the likelihood function. The optimization is done by the solver tool in excel. Best,

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dinghui588 发表于 2013-10-12 08:30:47

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Chemist_MZ

发表于 2013-10-12 11:31:24

It is an optimization problem, the parameters are determined by maximizing the likelihood function. The optimization is done by the solver tool in excel.

Best,