用R对GARCH参数估计时，可否固定某个参数值，估计其他参数

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请问大家知不知道用R对GARCH模型估计参数时，想要固定alpha值，只估计beta和omega要怎么操作啊？谢谢

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关键词：GARCH 参数估计 ARCH ARC RCH 模型

是均值方程的阿尔法还是garch方程的阿尔法

请问楼主用R可以对FI-APARCH模型参数进行估计吗？需要加载哪个包？

fantuanxiaot 发表于 2014-7-22 07:44
是均值方程的阿尔法还是garch方程的阿尔法

GARCH方程的alpha

甜甜7755 发表于 2014-7-22 23:07
请问楼主用R可以对FI-APARCH模型参数进行估计吗？需要加载哪个包？

看一下fGarch包里GarchFit吧

326173572 发表于 2014-7-23 08:50
看一下fGarch包里GarchFit吧

谢谢你~

多谢，学习了。

需要你稍微改一下源程序，将alpha敲定，其它参数化。