求助！关于GARCH（1，1）模型参数估计后的显著性判断

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用sp500指数数据，用GARCH（1，1）模型估计参数的结果如下示：

ARCH family regression
Sample: 2 - 1000                                   Number of obs   =       999
Distribution: Gaussian                             Wald chi2(.)    =         .
Log likelihood =  2996.034                         Prob > chi2     =         .
------------------------------------------------------------------------------
                  |                    OPG
                  |      Coef.   Std. Err.          z         P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
dlnsp          |
       _cons |   .0005057   .0003361     1.50    0.132     -.0001529    .0011644
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH        |
        arch   |
         L1.    |    .093167    .014663      6.35       0.000     .0644281    .1219059
       garch  |
         L1.    |   .8988903   .0147197    61.07     0.000     .8700403    .9277403
       _cons  |   1.78e-06   3.82e-07     4.66      0.000     1.03e-06    2.53e-06
------------------------------------------------------------------------------


我的问题是，这个结果是什么意思？模型所估计的参数通过显著性检验了吗？这个参数回归结果可以接受吗？如果还想做其他的检验如T检验，计算R平方的值，应该用什么命令呢？请大家不吝赐教！谢谢了^_^

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH 参数估计 ARC RCH GARCH 显著性检验 回归结果