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关键词：SFA 连老师

我是STATA高级班的成员，我看了7.7面板随机边界分析之后，我有一个问题：
-面板模型1：无效率成分不随时间改变
1571   
1572    * Battese and Coelli (1992,JPA, 3: 153-169.)
1573   
1574    * y_it = b_0 + x_it*b1 + v_it - u_it
1575    *   v_it -- N(0, sigma_v^2)   
1576    *   u_it = u_i
1577    *   u_i -- N+(mu, sigma_u^2)    mu = E[u_it]
1578   
1579    xtfrontier lnY lnK lnL, tvd
1580    est store xtsfa_tvd
中，u_it 可以自己去定义吗？

在 SFA 模型中，u_it 表示无效率部分，是整个模型的关键。文献中对 u_it 的分布形式进行了多种设定，包括半正态分布、指数分布、伽马分布等。虽然你可以自己设定，但多数情况下现有的设定已经能够你的分析目的了。最关键的是，你自己设定的形式有两个问题需要解决：其一，你需要从理论上说明为什么要采用这种设定形式；其二，你需要推导出此种设定下 SFA 模型的最大似然函数，并写出程序估计它。我想，这两个问题都不是很容易解决。

你提到的那篇文章中，使用的是指数分布，现有 Stata 外部命令 sfpanel 已经可以估计此类模型了。