xtgls不报告F和R方吗？

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1、我的随机效应模型存在横截面相关性和群组异方差，于是我用xtgls，命令后面如果加了panels(correlated) corr(independent)，就会提示 you estimated at least as many quantities as you have observations.并且不报告Log likelihood 。如果不加panels(correlated) corr(independent)，就没有那个提示并且报告Log likelihood 。但两者的wald相差很大，系数值相差不大，不知道该怎么办，用哪个？
2、我看很多文章用xtgls会报告F和R方，怎么来的？到底应该报告那些统计量啊？
3、用esttab输出结果，怎么能输出within R方？

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关键词：xtgls observations Independent observation Correlated within 横截面 相关性 least 文章

http://www.stata.com/support/faq ... quared-after-xtgls/

ywh19860616 发表于 2013-10-17 16:17
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/r-squared-after-xtgls/

那为什么很多而且是还不错的期刊文章都有报告呢？

既然已经说了gls估计下R2已经没有原来的意义了，
那就意味着即使你报告这个统计量，也给不了你任何
信息。

ywh19860616 发表于 2013-10-17 16:43
既然已经说了gls估计下R2已经没有原来的意义了，
那就意味着即使你报告这个统计量，也给不了你任何
信息。 ...

那就是说那些作者也都是门外汉了？好吧，这个问题pass，另两个问题求解

没有实践过gls，直接就用了gmm，学习一下。
仿佛gmm里这个R方是没有意义的，用J统计量了。

emilychou 发表于 2013-10-18 21:51
没有实践过gls，直接就用了gmm，学习一下。
仿佛gmm里这个R方是没有意义的，用J统计量了。

J统计量是过度识别检验啊，和R^2是完全不同的意义啊

上结为文下垂穗 发表于 2018-9-8 20:25
J统计量是过度识别检验啊，和R^2是完全不同的意义啊

是的，当然是不同的
我想表达的意思是OLS看R方
GLS或者GMM里的R方基本没有多大意义了。取而代之我们看J统计量
当然操作变量法里还可以用R方来检测一下外生性