请问最后得到这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？

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如果按照截尾和拖尾来看的话。。。p、q好像会很大的样子
这个序列是已经进行过一阶差分了，现在出来这个结果是不是要进行二阶差分再去选p、q呀？不会出现过度差分问题吗？
初学时间序列，求大神指导，感激不尽~~~T-T
我用的是外汇储备的数据，看了两篇论文，都是用的ARIMA模型。。。是不是外汇的数据不能用ARMA模型啊？

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 滞后阶数 相关图 模型 ARMA模型

一阶差分后平稳？

用不用差方要看他是不是平稳的，做ARMA前先做ADF test看p是不是小于0.05，大于的话就要差分

liuyang721 发表于 2013-10-23 09:03
用不用差方要看他是不是平稳的，做ARMA前先做ADF test看p是不是小于0.05，大于的话就要差分

谢谢啦，单位根检验是通过了的。
我现在把数据缩短了，做模型的时候至少要多少数据啊？
因为是2005年7月21日汇改的，我取2005年8月到2013年6月的数据，总共只有94个，感觉好少。。。

Sophie.yin 发表于 2013-10-23 19:34
谢谢啦，单位根检验是通过了的。
我现在把数据缩短了，做模型的时候至少要多少数据啊？
因为是2005年7月 ...

你可以试下加structural break，break点在2005年7月22，eviews里面用genr，dt=@trend(07/21/2005), 然后再改sample size到@first 07/21/2005，genr dt=0，然后再run adf test 用none as deterministic structure， 找他的test statistics 不要用p，p是错的，根据perron （1989）的statistics比。

liuyang721 发表于 2013-10-23 20:15
你可以试下加structural break，break点在2005年7月22，eviews里面用genr，dt=@trend(07/21/2005), 然后再 ...

。。。。看不懂T-T
不过还是谢谢啦~~
我决定从05年8月的数据开始做，刚才去百度了一下，说时间序列50个样本以上就可以了

ofzhengyi 发表于 2013-10-21 20:26
一阶差分后平稳？

是平稳的，单位根检验通过了
不好意思，现在才看到回复。。。

Sophie.yin 发表于 2013-10-23 21:05
。。。。看不懂T-T
不过还是谢谢啦~~
我决定从05年8月的数据开始做，刚才去百度了一下，说时间序列50个 ...

你50个sample的平稳很有可能是type 2 error。ADF test对sample size 非常sensitive，50个根本不够的。一个random walk在50 sample size下可以被ADF当成平稳的500和5000才发现时不平稳的

ar 3

楼主   能不能请教一下   你用的是什么软件？