哪位高人帮我看下这个数据能不能建立ARMA模型啊

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我有北京1949年-2010年每年的降雨量数据，想建立ARMA模型来预测2011年的降雨量数据，可是发现模型不好建立啊，数据有点类似白噪声啊，哪位高人可以帮忙看一下，能否建立一个拟合度还可以的模型，不用太精确，谢谢了~数据我上传附件了
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2012-9-23 22:21:27 上传

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关键词：arma模型 ARMA MA模型 ARM RMA 降雨量 北京 模型

help help~

不容易

可以的。

1. . arima rain, noconstant arima(4,1,0)
   
2. 
   
3. (setting optimization to BHHH)
   
4. Iteration 0:   log likelihood = -418.64108  
   
5. Iteration 1:   log likelihood = -414.02655  
   
6. Iteration 2:   log likelihood = -412.19347  
   
7. Iteration 3:   log likelihood = -411.68996  
   
8. Iteration 4:   log likelihood = -411.46255  
   
9. (switching optimization to BFGS)
   
10. Iteration 5:   log likelihood = -411.39988  
    
11. Iteration 6:   log likelihood = -411.37306  
    
12. Iteration 7:   log likelihood =  -411.3727  
    
13. Iteration 8:   log likelihood =  -411.3727  
    
14. 
    
15. ARIMA regression
    
16. 
    
17. Sample:  1950 - 2010                            Number of obs      =        61
    
18.                                                 Wald chi2(4)       =     58.60
    
19. Log likelihood = -411.3727                      Prob > chi2        =    0.0000
    
20. 
    
21. ------------------------------------------------------------------------------
    
22.              |                 OPG
    
23.       D.rain |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
24. -------------+----------------------------------------------------------------
    
25. ARMA         |
    
26.           ar |
    
27.          L1. |  -.8014634   .1279722    -6.26   0.000    -1.052284   -.5506425
    
28.          L2. |  -.7274544   .1220329    -5.96   0.000    -.9666345   -.4882743
    
29.          L3. |  -.4948166   .1426337    -3.47   0.001    -.7743736   -.2152596
    
30.          L4. |  -.2792642   .1266289    -2.21   0.027    -.5274522   -.0310762
    
31. -------------+----------------------------------------------------------------
    
32.       /sigma |   203.4787   20.36148     9.99   0.000     163.5709    243.3865
    
33. ------------------------------------------------------------------------------
    
34. Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided confidence interval is truncated at zero.
    
35. 
    
36. . predict predf , y
    
37. (1 missing value generated)
    
38. 
    
39. . feval rain predf
    
40. -----------------------------------------
    
41. Simple Statistics for Forecast Evaluation
    
42. -----------------------------------------
    
43. Target variable: rain with mean   592.795
    
44. Forecast variable: predf
    
45. -----------------------------------------
    
46. ME:   -20.1217           MAE:   163.9188
    
47. MPE:   -13.4832          MAPE:    31.7417
    
48. MSE: 42389.0163          RMSE:   205.8859
    
49. Theil's U:     0.7634
    
50. -----------------------------------------
    
51. 
    
52. .

复制代码

对原始序列做单位根，带截距可以通过。所以直接对水平序列建模，ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2) ma(3) ma(9) c放入可拟合得蛮好。

我有北京1949年-2010年每年的降雨量数据，想建立ARMA模型来预测2011年的降雨量数据，可是发现模型不好建立啊，数据有点类似白噪声啊，哪位高人可以帮忙看一下，能否建立一个拟合度还可以的模型，不用太精确，谢谢了~数据我上传附件了

其实要找个真正的白噪声序列真不是一个容易的事情。另外你预测的时候用eviews里面的静态预测，静态预测每次只可以预测一期，你预测一期后把这个预测值自己填入
原始序列中，然后再一次做静态预测。你要预测十年那么就将这个过程重复十次。eviews动态预测的话是根据算出来的数值进行迭代的，所以误差会积累得很大，不建议用。

602dxz 发表于 2012-9-24 19:49
其实要找个真正的白噪声序列真不是一个容易的事情。另外你预测的时候用eviews里面的静态预测，静态预测每 ...

我去看一下，如果有不懂的再像你请教，真心感谢你的耐心回答，谢谢！

夏目贵志 发表于 2012-9-23 23:22
可以的。

额，小弟初学eviews啊 没看懂你这个是啥意思啊

重头来 发表于 2012-9-23 22:39
不容易

恩，确实不容易啊

基本同意5楼所言。应该先做该序列及一阶差分等序列的相关图及偏相关图，认定是几阶自回归过程。