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[讨论交流] 求助 问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊？？ [推广有奖]

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fwbtown 发表于 2013-10-23 22:21:08 |AI写论文

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@}C]L[YC3(3YB6Z$V(KA[KD.jpg 这是双币种模型的定价公式
$D9~L%]LJNB]}DJK7KX3K80.jpg 这是需要模拟的结果的
如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112
求高手赐教！！



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关键词：matlab代码 期权定价模型 MATLAB matla atlab matlab 模型

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irvingy 发表于18楼  查看完整内容

mathematica的NIntegrate会先转换被积函数然后选个最优的算法，matlab的integral2没什么转换，然后这个积分虽然两个变量都从0积到无穷大，但是单位差太远了，一个20000，另外一个0.01，不转换的话matlab根本积不出来 1) change of vairable 2) 如果你熟悉change of numeraire W1和W2是相关系数为rho的两个布朗运动，第一个numeaire是利率为r2的money market account，第二个numeraire是利率为r1的money market ...

TimeT 发表于10楼  查看完整内容

我说的“公式”是我自己网上找到的quanto的公式，不是你上面提到的公式。我不会用MATLAB，只会EXCEL。我是用EXCEL计算（按网上的公式），得出你上面提到的那个numerical example似乎不对。 我网上找的公式见下面链接（下面链接的文章给出了3种情况，但你上面提到的那个numerical example，我试了3种情况的公式，都对不上计算结果）： http://www.nuclearphynance.com/User%20Files/1848/How%20to%20value%20and%20hedge%20opti ...

irvingy 发表于12楼  查看完整内容

1）一般的quanto是高盛paper里的ger，和这个不一样 2）这个和高盛paper里的第一种foreign market options应该是一样的，但是老实说我觉得那个定价是错的 3）我第一次看就觉得matlab积双重对数正态分布会有困难，mathematica就不会，结果和我想的一样 4）积双重正态分布要清楚的多 mathematica完全没问题 你把K改成18000，就知道为什么我觉得他们搞错了 你可以联系作者杨晓忠，yxiaozh@ncepu.edu.cn，还有一个是周杲 ...

TimeT 发表于21楼  查看完整内容

我对你说的“2）这个和高盛paper里的第一种foreign market options应该是一样的，但是老实说我觉得那个定价是错的”有点疑问，请教一下。 我觉得，如果是高盛paper里的那种foreign market options，那么就是就如其所说“present value of the call option in dollars is simply the option’s value in yen converted to dollars at the current exchange rate”，就是：用Black_Scholes公式计算（日元计价）的 call option = ...
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沙发
tigerwolf 发表于 2013-10-23 23:57:16
作者有点乱咒，混鱼摸水。
藤椅
fwbtown 发表于 2013-10-24 10:00:05
tigerwolf 发表于 2013-10-23 23:57
作者有点乱咒，混鱼摸水。
请问为什么这么说呢？是这个论文里面有不对的地方吗？
板凳
TimeT 发表于 2013-10-24 22:48:59
我看不懂那个例子的结果，看起来（题意不是很清楚）像QUANTO，但是将各参数代入公式算不出那些结果。
报纸
irvingy 发表于 2013-10-25 12:34:09
这公式错了吧，H1的exp里面漏掉负号
地板
fwbtown 发表于 2013-10-25 15:39:05
irvingy 发表于 2013-10-25 12:34
这公式错了吧，H1的exp里面漏掉负号
请问具体是那个项数前面漏掉了负号呢？
7楼
irvingy 发表于 2013-10-26 12:01:43
1.gif

反正我积出来差好远，怀疑19000应该是18000，那样差的不是太多
8楼
fwbtown 发表于 2013-10-27 01:43:55
irvingy 发表于 2013-10-26 12:01
反正我积出来差好远，怀疑19000应该是18000，那样差的不是太多
恩恩对的我查过书了  确实像你说的少了个符号的！  请问可以把你的matlab代码给我参考吗？我写的代码差的挺多的。。谢谢啦~~
9楼
fwbtown 发表于 2013-10-27 01:45:54
TimeT 发表于 2013-10-24 22:48
我看不懂那个例子的结果，看起来（题意不是很清楚）像QUANTO，但是将各参数代入公式算不出那些结果。
公式就像irvingy说的那样H1的exp里面漏掉负号的  请问可以把你的matlab代码发给我参考一下吗？谢谢啦~~
10楼
TimeT 发表于 2013-10-27 18:55:25
fwbtown 发表于 2013-10-27 01:45
公式就像irvingy说的那样H1的exp里面漏掉负号的  请问可以把你的matlab代码发给我参考一下吗？谢谢啦~~
我说的“公式”是我自己网上找到的quanto的公式，不是你上面提到的公式。我不会用MATLAB，只会EXCEL。我是用EXCEL计算（按网上的公式），得出你上面提到的那个numerical example似乎不对。
我网上找的公式见下面链接（下面链接的文章给出了3种情况，但你上面提到的那个numerical example，我试了3种情况的公式，都对不上计算结果）：
http://www.nuclearphynance.com/U ... reign%20indexes.pdf
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