[讨论交流] 求助问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊？？ [推广有奖]

11楼

fwbtown 发表于 2013-10-27 23:11:25

TimeT 发表于 2013-10-27 18:55
我说的“公式”是我自己网上找到的quanto的公式，不是你上面提到的公式。我不会用MATLAB，只会EXCEL。我是 ...

哦哦是这样啊！你给的参考资料我会好好阅读的谢谢你了哈！！~

12楼

irvingy 发表于 2013-10-28 07:49:34

1）一般的quanto是高盛paper里的ger，和这个不一样
2）这个和高盛paper里的第一种foreign market options应该是一样的，但是老实说我觉得那个定价是错的
3）我第一次看就觉得matlab积双重对数正态分布会有困难，mathematica就不会，结果和我想的一样
4）积双重正态分布要清楚的多

clear all;
S1 = 20000; q = 0.03; sigma1 = 0.2; S2 = 0.01; sigma2 = 0.1; rho = 0.2;
r1 = 0.08; r2 = 0.04; K = 19000; T = 0.25;
f = @(eta1, eta2) max(eta1 - K, 0) ./ eta1 .*...
exp(-(sigma2^2 *...
(log(S1 ./ eta1) + (r2 - q - sigma1 * sigma2 * rho - 0.5 * sigma1^2) * T).^2 -...
2 * rho * sigma1 * sigma2 *...
(log(S1 ./ eta1) + (r2 - q - sigma1 * sigma2 * rho - 0.5 * sigma1^2) * T) .*...
(log(S2 ./ eta2) + (r1 - r2 - 0.5 * sigma2^2) * T) +...
sigma1^2 * (log(S2 ./ eta2) + (r1 - r2 - 0.5 * sigma2^2) * T).^2) /...
(2 * sigma1^2 * sigma2^2 * (1 - rho^2) * T));
integral2(f, 0, inf, 0, inf) * exp(-r1 * T) / (2 * pi * sigma1 * sigma2 * sqrt(1 - rho^2))
% matlab积双重对数正态分布不行
ans =
2.1015e-220
% 积双重正态分布可以
g = @(x,y) S2 * exp((r1 - r2 - 0.5 * sigma2^2) * T + sigma2 * sqrt(T) * x) .*...
max(S1 * exp((r2 - q - rho * sigma1 * sigma2 - 0.5 * sigma1^2) * T + sigma1 * sqrt(T) * y) - K, 0) .*...
exp(-(x.^2 - 2 * rho * x .* y + y.^2)/(2 * (1 - rho^2)));
integral2(g, -inf, inf, -inf, inf) * exp(-r1 * T) / (2 * pi * sqrt(1 - rho^2))
ans =
13.9947

复制代码

mathematica完全没问题

你把K改成18000，就知道为什么我觉得他们搞错了

你可以联系作者杨晓忠，yxiaozh@ncepu.edu.cn，还有一个是周杲昕，没有留电子邮件地址，有回复的话到这里通知一下

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13楼

fwbtown 发表于 2013-10-28 15:32:07

irvingy 发表于 2013-10-28 07:49
1）一般的quanto是高盛paper里的ger，和这个不一样
2）这个和高盛paper里的第一种foreign market options应 ...

看了你的回复了！！非常感谢哈！！看完以后清晰了好多，但是对于你说的我还是有一点点疑惑的想再向你请教一下的方便的话可以加一下我QQ：23587112吗？

14楼

irvingy 发表于 2013-10-28 19:24:57

你还有问题可以这里问，如果我不知道说不定有别人看到了可以回答，我有qq但是从来不用

15楼

fwbtown 发表于 2013-10-28 23:21:51

irvingy 发表于 2013-10-28 19:24
你还有问题可以这里问，如果我不知道说不定有别人看到了可以回答，我有qq但是从来不用

我想问的是是不是说那论文里面的公式是没错的，但是作者在论文后面给出的数据是错的？确实K=18000模拟出来的数据跟论文模拟结果很类似的，作者貌似论文里面的解析解也算错了啊，，不过论文前面给的那些解析解的公式应该是没错的对吧？你的代码也是完全根据前面那些解析解写出来的吗？

16楼

irvingy 发表于 2013-10-29 07:52:22

fwbtown 发表于 2013-10-28 23:21
我想问的是是不是说那论文里面的公式是没错的，但是作者在论文后面给出的数据是错的？确实K=18000模拟出来 ...

解析解的公式除了漏了个负号其他都是对的

17楼

fwbtown 发表于 2013-10-30 15:41:18

irvingy 发表于 2013-10-29 07:52
解析解的公式除了漏了个负号其他都是对的

问一下为什么你第一次看就觉得matlab积双重对数正态分布会有困难，而mathematica就不会呢？能把理由说明一下吗？
还有2点疑惑的：
1.你给的Matlab代码里面第一段是[img]按照论文公式来做的，但是如你所说matlab积双重对数正态分布不行，
第二个算法就可以的，但是我没看懂第二个算法你是根据论文里面哪个公式来写的。。
2.你给的mathematical的第二段代码我看明白了~但是第一段没看懂的，能把你是根据哪个公式写的代码跟我说明一下吗？