修正异方差的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人在修正异方差问题时，用一般的WLS都不行，后来选择White’s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors，结果仍然是还存在异方差，不知道还有什么更好的办法

另对于White’s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors的评价好像也不同，eviews的guide上面说参数估计的标准差不能用于推断，易丹辉的书上也这样说（其实就是guide的翻译），而Gujarati的书上面却给出的是正面的评价，哪位对此有研究，解释一下，谢谢！

[此贴子已经被作者于2007-12-9 1:01:09编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：异方差 consistent variances variance Standard 方差

刚才我也碰到这一问题，以前都没遇到过，好奇怪，我感觉好像是多次运算模型会改变“resid"序列，但怎么改变我一时还不是很清楚。

你用FGLS来试试看，可参考wooldridge，第三版290页

谢谢，我试试看