异方差与漏损变量的矛盾

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（1）在计量建模的时候，如果我们遗漏了某一个重要的解释变量，通常的结果是：估计值有偏且不一致，标准误偏小或偏大（不定）；
（2）同时，如果我们计量建模的时候，出现了异方差的话，通常的结果是：估计值仍然是无偏且一致的，标准误一般会偏大。
以上两点，通常计量书中都会找到相应的描述。
现在的问题是，如果异方差是由遗漏了某一个重要的解释变量所导致的，那么以上的两个结论不就是矛盾的吗？
请问，如何解释呢？

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关键词：异方差 解释变量 估计值 标准误 矛盾 如何

异方差的产生有两种
1、pure heteroskedasticity
2、impure heteroskedasticity：遗漏变量引起的

一般书上对异方差的论述应该是以模型不存在设定错误为前提的
即不存在遗漏变量的情况。

好的，谢谢斑竹

pq366 发表于 2010-6-5 10:36
（1）在计量建模的时候，如果我们遗漏了某一个重要的解释变量，通常的结果是：估计值有偏且不一致，标准误偏小或偏大（不定）；
（2）同时，如果我们计量建模的时候，出现了异方差的话，通常的结果是：估计值仍然是无偏且一致的，标准误一般会偏大。
以上两点，通常计量书中都会找到相应的描述。
现在的问题是，如果异方差是由遗漏了某一个重要的解释变量所导致的，那么以上的两个结论不就是矛盾的吗？
请问，如何解释呢？

（1）在计量建模的时候，如果我们遗漏了某一个重要的解释变量，通常的结果是：估计值有偏且不一致，标准误偏小或偏大（不定）. The first moment / mean is impacted.

（2）同时，如果我们计量建模的时候，出现了异方差的话，通常的结果是：估计值仍然是无偏且一致的，标准误一般会偏大。
The second moment / variance is impacted.

The first one s comsidered much more severe than the second one.

楼主问得非常好！其实很多教科书中有些结论是似是而非得，比如说：遗漏相关变量会产生异方差。可你见过哪本教科书对这个结论进行过推导和证明？