选择题有个期权二叉树的,题意大概如下:
三期,期初S=50,u=1.2,d=0.9,r=0.1,未来,当该S达到K时,支付为基础资产最终价格与起初价格的绝对值,期权价格是9点多(具体数值忘了),问K是多少
选项有40,50,60,70,80。
楼主: 这是个胖子
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[caa高级课程] 2013秋季 投资学 一道期权选择题 |
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