关于遗漏变量的影响

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在一个面板数据回归分析中，我先用截面数据固定效应得到以下数据

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.637844	1.684436	4.534363	0.0000
EXEC	-0.114074	0.180084	-0.633452	0.5279
UNEM	0.095914	0.280072	0.342462	0.7327

R2=0.898382
然后用截面数据固定效应和时间固定效应得到以下：

C	6.918589	1.788280	3.868852	0.0002
EXEC	-0.138323	0.177006	-0.781460	0.4364
UNEM	0.221316	0.296376	0.746741	0.4570

R2=0.905394
请问这个模型两个解释变量都不显著的原因是什么呢？  是因为遗漏变量么，那怎么拟合优度这么高呢？  谢谢大家了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：coefficient EFFICIENT statistic 面板数据回归分析 Variable 模型 影响

顶一下！

拟合优度高和系数显著与否并没有直接联系的
有时候系数很显著 拟合优度却很低也会有的
我觉得系数检验会更重要点