一元线性回归的条件，急救！！

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小弟毕业论文要用，请各位老师指教，拜谢了！

请问两个时间序列要做线性回归，请问这两个序列必须满足什么条件，要怎么做才能验证这两个序列是否满足这些条件呢？比如自相关，共线什么的？

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关键词：一元线性回归 线性回归 毕业论文 时间序列 怎么做 线性回归 条件 急救

建议看初级计量经济学教材，最好是有基本软件操作的教材

随即扰动项：零均值(E(u)=0)，同方差(Var(u)=a^2)，无序列相关(cov(ui,uj)=0)

解释变量：确定性，无序列相关

随机扰动项羽解释变量之间不相关

回归模型是正确的假定

[payto](seller)@(/seller)(subject)(/subject)(body)(/body)(price)1(/price)(transport)1(/transport)(ordinary_fee)(/ordinary_fee)(express_fee)(/express_fee)[/payto]

经典一元线性回归的假定：

1 误差项均值为0  E(Ui/Xi)=0

2 同方差性或Ui的方差相等 VAR（Ui)=固定值Q

3 各个误差项之间无自相关，Ui和Uj之间无自相关COV(Ui,Uj)=0

4 Ui和Xi的协方差为0或E(UiXi)=0

5 正确设定了回归模型

6 对于多元回归模型，没有完全的多重共线性。就是说解释变量之间没有完全的线性关系 

（摘自李占风经济计量分析）

如果是时间序列回归的话，序列平稳性也需要考虑。

看扎古拉弟的计量经济学基础