怎么做Anderson-Rubin Wald检验呢

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请教大家，

1、我用的是xtivreg2，........fe gmm2s robust cluster(id),  请问一下怎么做Anderson-Rubin Wald检验呢？
我看到有的文献做了“Underidentification test，Weak identification test ，overidentification test”，还做了“Anderson-Rubin Wald检验”，提及“Anderson-Rubin Wald检验也在1%水平上拒绝“内生回归系数之和等于零”的零假设，这进一步说明了工具变量与内生变量之间具有较强的相关性；”。
同时我还发现有的文献没有做“Anderson-Rubin Wald检验”，它们只做了“Underidentification test，Weak identification test ，overidentification test”。
所以，我想请教您一下，“Anderson-Rubin Wald检验”必须做吧？应该怎么做呢？谢谢~~
是不是“Anderson-Rubin Wald检验”在2SLS才能用呢？用gmm估计是不是不能做呢？
2、异方差下，Weak identification test ，是比较  Kleibergen-Paap rk Wald F statistic 和  Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size 两者的值么？前者大于后者是不是就表明“拒绝工具变量是弱识别的假定”，下面的结果是表示“不能拒绝工具变量是弱识别的假定”吧？
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               12.295
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):          5.185
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
                                         15% maximal IV size             11.59
                                         20% maximal IV size              8.75
                                         25% maximal IV size              7.25
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.

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关键词：Anderson Anders wald检验 Rubin Wald 相关性

顶上去我也问一下  如何看这个结果

我类似的结果是：

Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          32.070
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               16.078
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
                                         15% maximal IV size             11.59
                                         20% maximal IV size              8.75
                                         25% maximal IV size              7.25
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.084
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.7723
------------------------------------------------------------------------------

wb103 发表于 2014-11-29 15:26
顶上去我也问一下  如何看这个结果

我类似的结果是：

这什么意思啊？

欣雨ljz@syj 发表于 2015-4-3 17:58
这什么意思啊？

几个工具变量的检验 我也不是完全确认按什么经验值判断结果

请问楼主，这个F统计量和Stock-Yogo检验是怎么实现的呀，能不能分享下您的代码给我，万分感谢！

ivreg2, xtivreg2 ,  fe    这两个命令可以直接得到结果的。

wb103 发表于 2014-11-29 15:26
顶上去我也问一下  如何看这个结果

我类似的结果是：

请问是怎样的stata命令出来了这样的结果？求教，谢谢了

wb103 发表于 2014-11-29 15:26
顶上去我也问一下  如何看这个结果

我类似的结果是：

请问是用了怎样的命令？可以分享一下吗？求教，谢谢了

15236623852 发表于 2020-4-7 15:42
请问是怎样的stata命令出来了这样的结果？求教，谢谢了

xtivreg2 y (x = iv ) $controls dyear* dind* , fe

Anderson-Rubin Wald检验是用于评估工具变量（IV）强度和外生性的一个统计检验，通常在两阶段最小二乘法（2SLS）或广义矩估计（GMM）中使用。对于你的问题：

1. 在Stata中，xtivreg2命令并不直接提供Anderson-Rubin Wald检验。但是，你可以通过手动计算或者使用其他用户编写的程序来实现这个检验。一种可能的方法是使用estat overid命令进行过度识别检验，这会给出Sargan-Hansen J统计量，它在一定程度上可以评估工具变量的强度。然而，这并不完全等同于Anderson-Rubin Wald检验。

2. Anderson-Rubin检验通常用于检验内生解释变量的系数之和是否等于零（即零假设）。如果这个检验拒绝了零假设，这意味着工具变量对内生变量有显著影响，从而增加了模型识别的有效性。但是，它不是强制性的，有些文献可能会选择只进行Underidentification、Weak identification和Overidentification测试。

3. 虽然Anderson-Rubin Wald检验主要与2SLS相关，但也可以在GMM框架下使用。不过，你需要确保使用的工具是有效的，并且可能需要一些额外的步骤来实现这个检验。

4. 如果你希望进行Anderson-Rubin Wald检验，但xtivreg2不直接支持，你可以考虑查找其他Stata用户编写的相关程序，或者自己编写代码来进行计算。在Stata社区论坛或其他统计资源网站上可能会有相关的讨论和解决方案。

总的来说，Anderson-Rubin Wald检验不是必须的，但它可以提供额外的信息来评估你的IV估计的稳健性。如果你选择进行这个检验，可能需要额外的研究和编程技能。

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