请教连老师,
1、我用的是xtivreg2,........fe gmm2s robust cluster(id), 请问一下怎么做Anderson-Rubin Wald检验呢?
我看到有的文献做了“Underidentification test,Weak identification test ,overidentification test”,还做了“Anderson-Rubin Wald检验”,提及“Anderson-Rubin Wald检验也在1%水平上拒绝“内生回归系数之和等于零”的零假设,这进一步说明了工具变量与内生变量之间具有较强的相关性;”。
同时我还发现有的文献没有做“Anderson-Rubin Wald检验”,它们只做了“Underidentification test,Weak identification test ,overidentification test”。
所以,我想请教您一下,“Anderson-Rubin Wald检验”必须做吧?应该怎么做呢?谢谢~~
是不是“Anderson-Rubin Wald检验”在2SLS才能用呢?用gmm估计是不是不能做呢?
2、异方差下,Weak identification test ,是比较 Kleibergen-Paap rk Wald F statistic 和 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size 两者的值么?前者大于后者是不是就表明“拒绝工具变量是弱识别的假定”,下面的结果是表示“不能拒绝工具变量是弱识别的假定”吧?
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 12.295
(Kleibergen-Paap rk Wald F statistic): 5.185
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size 19.93
15% maximal IV size 11.59
20% maximal IV size 8.75
25% maximal IV size 7.25
Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.