Anderson-Rubin Wald检验

yin7411 发表于 2022-3-3 22:36
非常感谢您的回复！受益匪浅！！

大哥什么意思啊，代码是啥啊感谢

rictan 发表于 2014-4-15 12:37
后面加上 first 就可以了

你好，我不太明白，末尾加上first的意思是同时显示第一阶段回归结果。所以我的结果和你前面贴出的结果是相似的，那你的结果里面这个检验在哪里？另外，输出结果到word时需要添加什么语句吗？谢谢你

你好，请问您是看的哪篇文献汇报Anderson-Rubin Wald检验，可以分享一下咩？

在使用`xtivreg2`命令进行固定效应IV回归时，你确实可以进行多种识别测试。Anderson-Rubin (AR) Wald 检验是一种特别的检验，用于测试内生变量系数是否为零（即，在模型中是否有实际的因果关系），而不是仅仅依赖于工具变量的有效性。

在Stata中使用`xtivreg2`命令时，并没有直接调用AR Wald检验的方法。但是你可以通过一些步骤手动计算该检验。Anderson-Rubin检验通常适用于2SLS估计，而且可以用于GMM估计（尽管解释可能略有不同）。

进行AR Wald检验的一种方法是：

1. 保存你模型的预测值和残差。
2. 使用这些预测值作为新的变量，并在不使用任何工具变量的情况下重新估计回归模型。
3. 根据新模型的结果计算Wald统计量来测试所有内生变量系数是否为零。

但是，对于Stata用户来说，一个更简单的方法是使用`ivregress`命令并添加`ar`选项。例如：

```
ivregress 2sls depvar (endogvar1 endogvar2 = iv1 iv2), ar
```

这将直接进行AR Wald检验。

然而，在你的问题中，你正在使用`xtivreg2`命令（一个面板数据GMM估计的增强版），因此可能需要在结果分析后手动构建AR Wald统计量。但是，通常情况下，并非所有文献都必须报告所有的识别测试；选择哪些测试取决于研究者的偏好和特定模型的需求。

如果你只需要验证工具变量的有效性，“Underidentification test”、“Weak identification test” 和 “Overidentification test”（即Sargan-Hansen J检验）通常是足够的。AR Wald检验主要用于进一步确认内生系数的非零性质，如果这是你分析中的关键点，则考虑进行该测试是有益的。
  
希望这可以帮助到你的研究！

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