用了工具变量后解释变量不显著了，觉得崩溃了

你用的是固定效应回归，如果你的工具变量不随时间改变的话，加入工具变量以后就会不显著

学到了，谢谢

同遇到问题，可否详细的请教一下过程么？

DSJ111 发表于 2022-2-22 17:15
同遇到问题，可否详细的请教一下过程么？

换工具变量，换形式，直到合适为止

我也是 这种情况，主检验显著，工具变量检验不显著。我的办法是，你找一个1阶段显著 2阶段不显著的工具变量，然后你就开始试，比如你本来是控制公司固定效应的，也就是fe ,vce(cluster Stkcd) ,你可以换着试一下用行业年度效应，i.year i.ind vce(roobust) first。如果你看到你的工具变量第二阶段变成0.1几了，说明只要把控制变量调一调 就能降下去，然后你因为你本来控制的是公司固定效应，所以你的主检验也需要调整。最终就是一通乱试，调到 主检验显著，工具变量检验也显著就ok了。

第二阶段就差一点点显著咋办啊。。除了更换控制固定效应，还有其他办法吗。。我控制了行业、年度和公司固定效应，但是我怎么换显著性都不变，0.102，就差一点点就有一颗星星了

我用了工具变量后，显著是显著，就是解释变量系数变号了！！！换了好多工具变量，又都是不显著！！！

请问用xtscc回归的怎么用工具变量法啊，我用xtivreg之类的都不是xtscc回归的结果

西xi 发表于 2023-3-17 12:31
请问用xtscc回归的怎么用工具变量法啊，我用xtivreg之类的都不是xtscc回归的结果

xtscc回归和固定效应相似，好像不能用工具变量法，或者你建联立方程

愚笨9999 发表于 2023-3-23 17:06
xtscc回归和固定效应相似，好像不能用工具变量法，或者你建联立方程

我用的ols结果加入工具变量（不随时间变化的）之后也不显著了，请问有没有解决办法呀