用了工具变量后解释变量不显著了，觉得崩溃了

enron~ 发表于 2023-5-13 18:28
我用的ols结果加入工具变量（不随时间变化的）之后也不显著了，请问有没有解决办法呀

换变量，换变量形式，慢慢调就好了

MerryChris 发表于 2022-7-16 22:45
第二阶段就差一点点显著咋办啊。。除了更换控制固定效应，还有其他办法吗。。我控制了行业、年度和公司固定 ...

请问你后来解决了吗，我也就差一点点，前面都是显著的，第二阶段是0.105

在经济学研究中，使用工具变量(IV)方法来处理潜在的内生性问题是非常常见的。当你的解释变量和扰动项相关时（即存在内生性），直接估计可能会得到有偏且不一致的结果。通过引入与解释变量高度相关但与扰动项无关的工具变量，可以尝试消除这种偏差。

你提到在使用工具变量后解释变量变得不显著了，这可能是由以下几种情况造成的：

1. **弱工具变量**：尽管你已经进行了弱工具变量检验，理论上应该排除了这个问题。但是，如果工具变量与解释变量的相关性不够强（即存在一定程度的弱识别问题），则可能无法有效地将内生性问题分离出来，导致估计结果不稳定或不显著。

2. **样本量和变异性**：使用IV方法通常需要比普通最小二乘法(OLS)更大的样本量来获得有效的结果。此外，如果工具变量引入了额外的变异性和噪声，这也可能降低你解释变量的显著性。

3. **内生性的复杂性**：你提到基尼系数影响下一期的收入来源结构，而不是本期的。这种动态关系确实可能表明不存在即时的反向因果效应（即不存在同时期的双向因果）。但是，在实践中，如果数据包含时间序列依赖或存在其他未观测到的影响路径，即便是在不同期之间，也可能出现内生性问题。

4. **模型设定**：确保你的模型已经正确设定，包括控制了所有相关的变量。遗漏重要解释变量可能会导致剩余扰动项与已包括的变量相关联，从而产生内生性，并在使用IV方法后降低解释变量的显著性。

5. **过度识别检验失败**：你提到通过了过度识别检验，但如果这个过程出现了问题（比如模型设定错误或工具变量选择不当），也可能导致不准确的结果。

面对这样的情况，你可以尝试以下几个方向：

- **重新评估你的工具变量**：确认它们是否真正满足相关性和外生性的条件。
  
- **增加样本量**：如果可能的话，增加观测值的数量可能会提高估计的精度和稳定性。
  
- **模型设定验证**：检查模型中是否遗漏了重要的解释变量或控制变量，确保时间序列依赖已经被适当处理。
  
- **咨询统计专家或你的指导老师**：他们可能会提供额外的观点或建议来解决你遇到的问题。

最后，请记住在社会科学的研究中，结果的不显著并不总是意味着没有影响。这可能只是说明现有的数据和分析方法无法可靠地检测到这种效应。根据情况，调整研究设计、收集更多数据或者重新考虑你的假设可能也是必要的步骤。

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