国外的学术研究越来越务实而国内呢？

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最近看版内争论关于投机行为研究的“学术性”和“是否对市场有利”的讨论，正好在看一些国外的相关文献，发现国外的研究已经越来越务实了，越来越接近阐释真实的基金经理的行为方式，一样的追涨杀跌，一样的在EMH的对立面上开展研究，国内的学者们，先师们，是不是可以对此等研究多一些重视呢？
提供两篇Moskowitz发表在JF和JFE的论文链接，希望抛砖引玉~
Time series momentum
Value and momentum everywhere

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关键词：学术研究 越来越 Time Series Everywhere Momentum 经理 论文

GOOD LUCK...

不能说国外的研究更务实，只能说有很多分支，marker behavior是个大类，研究的就是市场和投资者的心理，在市场上的人一多，必然受推崇。当你研究其他分支时，必然带来的是不一样的东西，过于学术类比不被市场所接受，关注度就要少些.

he_shevchenko 发表于 2013-11-14 13:06
不能说国外的研究更务实，只能说有很多分支，marker behavior是个大类，研究的就是市场和投资者的心理，在市 ...

我是说国外的研究的趋势是趋向于务实了，从杂志的偏好也能看出来是这样，这其实并不是单纯的行为研究，这些方法对实务投资有很高的参考价值。我没在经济研究和金融研究里看到过类似的文章，的确也有研究市场行为的，可是那些只是为了学术而学术的研究。
顺便，如果大家真的在期货，外汇之类的衍生品市场里奋战过几年，就会发现这些文章的价值了。

学习啦
谢谢分享

英文不好真着急

最近在研究momentum，请问value and momentum everywhere中，动量组合的持有期是多久，多久构造一次动量组合呢？非常感谢

luisluan 发表于 2013-11-14 13:57
我是说国外的研究的趋势是趋向于务实了，从杂志的偏好也能看出来是这样，这其实并不是单纯的行为研究，这 ...

你说的都是哪些杂志呢?推荐几个看下啊:)

sduruc 发表于 2015-2-23 14:46
最近在研究momentum，请问value and momentum everywhere中，动量组合的持有期是多久，多久构造一次动量组合 ...

我记得作者是用月度与去年的月收盘价比来衡量动量的，在动量条件不满足时应该是反向持仓了。好久没看了，大概是这样的。