贝叶斯定理的数学处理

这个经典假设难道不存在吗？

你这个人怎么那么抬杠阿？看Hayashi的书，第一章就有。不存在这个假设的话，就不必作回归了，当作相互独立看待。

以下是引用active007在2007-12-16 23:58:00的发言：计量经济学中有回归分析吗？别逗了，那叫回归，不是回归分析，回归分析是统计中的术语。上面你是从哪摘抄的啊？哈哈哈哈哈哈

以下是引用active007在2007-12-16 23:54:00的发言：你还是自己好好看看书吧，你学过计量经济学没有啊？哈哈，可笑啊。有那条所谓的经典假定吗？告诉我在哪本书上，第几页？我出钱。别逗了，不怕丢人吗

以下是引用active007在2007-12-17 0:05:00的发言：哈哈，你就根本不懂贝叶斯概率论，经典的数理统计也不懂啊，没办法。这是概率论问题吗？大哥！！！！这是数理统计中的问题，那我问你概率论问题和数理统计问题最根本的区别是什么啊？

以下是引用active007在2007-12-16 23:56:00的发言：哈哈哈哈，第一次听说啊，真逗死了！哈哈哈哈 哈哈哈哈哈，无知啊

你如果愿意在这里显示自己的……，尽管“哈哈”吧。我也没有办法。

不过，有一点，我可以和你打个赌。请你多少年后再回来看看这套贴子，我能猜出你的感受。

以下是引用active007在2007-12-16 23:54:00的发言：你还是自己好好看看书吧，你学过计量经济学没有啊？哈哈，可笑啊。有那条所谓的经典假定吗？告诉我在哪本书上，第几页？我出钱。别逗了，不怕丢人吗

请你睁大眼睛看好：

Willian H. Greene第四版Econometric Analysis，p220。

钱，我就不要了。

无知，并不可怕，可怕的是，不知道自己的无知。而一味出来丢人。

以下是引用active007在2007-12-17 0:02:00的发言：

哈哈，你可真有意思，那你就直接告诉我我那题目的答案吧，我是有标准答案的，只是原来不明白怎么推导的。你别告诉我直接用多元正态分布的基本结论或者用贝叶斯公式啊？那就笑掉大牙，而且连下巴也笑掉了吧///

是你不理解，你懂吗？自己好好问问自己。或者把那个题目抄下来去问问老师，你真逗，你要是我的学生啊，我真感觉。。。。。。。。

我在第2楼里已经写得足够明确了。你自己看不懂，我也没有办法。

你已经假设d是随机变量，而你却看不出“y服从正态N(d,m)”，就是指“y½d~N(d,m)”，这就是你的问题所在。

我真地不敢认你作老师，你要是当老师，必然会误人子弟的……

我在第2楼里提到过“多元正态分布”吗？你根本就看不懂我在第2楼里写了什么。

看来，你永远不可能理解，“条件概率”是“以随机变量作分布参数”的意义了。你也就更不理解计量分析的原理了。

以下是引用stevensym在2007-12-17 5:18:00的发言：这个经典假设难道不存在吗？你这个人怎么那么抬杠阿？看Hayashi的书，第一章就有。不存在这个假设的话，就不必作回归了，当作相互独立看待。

我能看出，楼主真地不是有心抬杠，而是楼主对相关知识了解得太少了。

计量经济学的核心（当然不是全部）就是“回归分析”（regression）——当然回归的方案众多，而回归的前提，就是要假设随机变量之间“不相互独立”进一步有“相关性”（不相关的变量也未必相互独立），而“不相互独立”在概率论里的一般表现就是条件概率的特性——对于相互独立的两个随机变量，一个随机变量关于另一个随机变量的条件概率等于该变量自己的非条件概率（该性质本身就表现了“变量间的相互独立”）。楼主连这一点都敢置疑，楼主什么话不敢说呢？

以下是引用active007在2007-12-16 23:58:00的发言：计量经济学中有回归分析吗？别逗了，那叫回归，不是回归分析，回归分析是统计中的术语。上面你是从哪摘抄的啊？哈哈哈哈哈哈

按你的意思，“博弈论”与“博弈论分析”一定是“两个术语”。

你做“回归”，难道不是为了“分析”？

即便你硬说“回归分析”是“统计”中的术语，那也无非表明你不懂什么叫“计量经济学”。否则，人们实在不能理解你居然说出“计量经济学中有回归分析吗？”这种至妄之语。

无聊至极。

不妨请楼主谈谈，哪本“统计”书里谈到的“回归分析”，与哪本“计量经济学”书里的“回归”，有哪种区别？

以下是引用stevensym在2007-12-17 5:18:00的发言：

这个经典假设难道不存在吗？

你这个人怎么那么抬杠阿？看Hayashi的书，第一章就有。不存在这个假设的话，就不必作回归了，当作相互独立看待。

不是我抬杠，这是经典假设吗？只是回归线的方程罢了，对应的经典假设是，随机误差项零均值。

怕你看不懂我写的符号，再用你的符号表述一下。

y|d~N(d,m)，d~N(s,n)

设y|d的密度函数f_y|d(y|d)，d的密度函数f_d(d)，则(y,d)的（联合）密度函数为f(y,d)=f_y|d(y|d)f_d(d)。对f(y,d)只求关于d的全定义域上的积分，得到f_y(y)，于是f_d|y(d|y)=f(d,y)/f_y(y)。之后怎么求E(d|y)，就简单了。

(y,d)的联合分布可不是多元正态分布。

以下是引用sungmoo在2007-12-17 11:19:00的发言：

我在第2楼里已经写得足够明确了。你自己看不懂，我也没有办法。

你已经假设d是随机变量，而你却看不出“y服从正态N(d,m)”，就是指“y½d~N(d,m)”，这就是你的问题所在。

我真地不敢认你作老师，你要是当老师，必然会误人子弟的……

我在第2楼里提到过“多元正态分布”吗？你根本就看不懂我在第2楼里写了什么。

看来，你永远不可能理解，“条件概率”是“以随机变量作分布参数”的意义了。你也就更不理解计量分析的原理了。

哈哈，哈哈，你连问题都理解不了。哈哈，当然了，你现在也就有资格做个连问题都没弄懂的所谓“学生”吧