贝叶斯定理的数学处理

以下是引用active007在2007-12-17 11:59:00的发言：不是我抬杠，这是经典假设吗？只是回归线的方程罢了，对应的经典假设是，随机误差项零均值。

你的这种表述就不规范。

按你的假设，也应该表述成“扰动项关于X的条件期望是0”。

以下是引用sungmoo在2007-12-17 12:02:00的发言：

怕你看不懂我写的符号，再用你的符号表述一下。

y|d~N(d,m)，d~N(s,n)

设y|d的密度函数f_y|d(y|d)，d的密度函数f_d(d)，则(y,d)的（联合）密度函数为f(y,d)=f_y|d(y|d)f_d(d)。对f(y,d)只求关于d的全定义域上的积分，得到f_y(y)，于是f_d|y(d|y)=f(d,y)/f_y(y)。之后怎么求E(d|y)，就简单了。

(y,d)的联合分布可不是多元正态分布。

你乱理解我的问题？你的第二句表达，是你自己乱想出来的。我再次重申，不要乱理解，只能说明你不会做我的问题，不懂贝叶斯分析的东西。可笑！！！！！！！！！！！！！

以下是引用sungmoo在2007-12-17 11:06:00的发言：

你如果愿意在这里显示自己的……，尽管“哈哈”吧。我也没有办法。

不过，有一点，我可以和你打个赌。请你多少年后再回来看看这套贴子，我能猜出你的感受。

还多年以后吗？我现在觉得你就够可笑的了

以下是引用active007在2007-12-17 11:59:00的发言：不是我抬杠，这是经典假设吗？只是回归线的方程罢了，对应的经典假设是，随机误差项零均值。

可见你的计量经济学底子与逻辑思维能力。

等价的表述难道只有其一才算“经典假设”吗？

不过，话说回来，你的“随机误差项零均值”，一定不是规范的表述，或者说，不是等价的表述。

忽视条件概率的意义，本身就是在误读“回归”与“经典假设”。

以下是引用active007在2007-12-17 12:07:00的发言：还多年以后吗？我现在觉得你就够可笑的了

就因为你还能说出此话，才请你“多年以后”。

难道这一点你都想不明白吗？（逻辑思维有点可怜）

以下是引用sungmoo在2007-12-17 12:05:00的发言：

你的这种表述就不规范。

按你的假设，也应该表述成“扰动项关于X的条件期望是0”。

我的只是表述不规范，你说的那经典假定呢？那就是不懂什么是经典假定

以下是引用active007在2007-12-17 12:09:00的发言：我的只是表述不规范，你说的那经典假定呢？那就是不懂什么是经典假定

你看不懂我写的什么，看不懂我列出的书上写的什么，却在这里说“别人不懂”，这就是你说的可笑之处。

已经说过n遍了，古典假定也是关于条件概率的表述。没有这一点，你有什么道理做回归分析呢？

呵呵，等价吗？你那只是线性回归的表述，非线性呢？其他情况呢？

以下是引用active007在2007-12-17 12:06:00的发言：你乱理解我的问题？你的第二句表达，是你自己乱想出来的。我再次重申，不要乱理解，只能说明你不会做我的问题，不懂贝叶斯分析的东西。可笑！！！！！！！！！！！！！

可不可笑，不看有几个感叹号。

那我倒问你了，请你算一下，f(y/d)等于什么。

我说第N+1遍的告诉你，那种表达经典假定的第一条是那样吗？你那只是线性回归的表述，非线性呢？其他情况呢？