[问答] Hadri检验为什么总是通不过 [推广有奖]

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楼主

博学大鲤鱼 发表于 2013-11-17 15:58:20 |AI写论文

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这几天下载了深交所一部分股票的换手率数据，准备做面板数据模型。但是在进行单位根检验时，发现其他检验量都很好，显示不存在单位根，但hadri统计量却总是拒绝原假设，即存在单位根，有人遇到过这种情况嘛。

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关键词：DRI Had 面板数据模型单位根检验数据模型换手率模型统计

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这是部分数据

本附件包括：

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-15 12:06:51

其他几个检验量是指用的其他方法检验单位根么？ADF PP H-Z都是可以用来检验单位根，几种检验方法上有时结果也会有偏差。

藤椅

wwwzy 发表于 2017-12-5 15:08:04

我用了3年一共12个季度，40个股票的数据做面板单位根检验的时候也存在这样的问题，得到的LLC、IPS、ADF、PP的统计量p值都为0.000，显著拒绝原假设，但无论是水平序列、一阶差分、二阶差分，Hadri的始终都是拒绝原假设。
后来看到一篇文献，指出：“根据中心极限定理, Hadri检验应服从标准正态的渐进分布,但本文发现,对时间序列长度相对较短的面板数据,由于各横截面单元的LM统计量与其极限分布之间的差异,导致在此基础之上的Hadri检验存在着检验水平畸变以及检验势偏低等问题,影响了其小样本性质,因此需要对其进行修正。”
参考文献：赵梦楠,周德群. 面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正[J]. 数量经济技术经济研究,2008,(06):154-161.
所以应该跟你的数据样本有关