求助：做单因素分析和三因素分析都需要哪些数据

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分各行业做证券的单因素分析和FF三因素分析都需要哪些数据，哪些可以直接从国泰安上下载，那些需要计算？下的话账市比选哪个？SMB怎么算？HML怎么得来的？网上哪里能找到类似的实证分析，简单的一点就好，希望能看到类似的例子，万分感谢！！！着急写作业 =_=

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关键词：因素分析 三因素 单因素 万分感谢 实证分析 国泰 网上 行业 证券

有些数据库例如锐思直接提供FF三因素数据，

book to price ratio 可以选择fiscal year也就是出年报的时候的book value和 price，当然图省力可以直接都用年末的

SMB和HML，这个实现起来稍微复杂一些，例如你选择了1000只股票，按照账面市值比，把它们排序，然后分成10组，取b/p 最高的100只和最低的100只，组成两个portfolio（equal weighted 一般）然后算出两个portoflio的收益相减即可。因为b/p 值一直在变，所以根据你的data frequency比如，是每年，你都要重新rank，挑选股票，然后计算。

best，

那在锐思数据库怎么找FF三因素数据啊？

那在锐思数据库怎么找FF三因素数据啊？

主要是不懂SMB怎么确定

SOLONG09 发表于 2013-11-19 01:27
主要是不懂SMB怎么确定

SMB类似于我刚刚说的HML，不同就是按照市值排序

我在国外锐思没法上，我记得当时我用的时候有。是一个单独的板块，你可以问问他们客服。

best，

Chemist_MZ 发表于 2013-11-19 02:17
SMB类似于我刚刚说的HML，不同就是按照市值排序

我在国外锐思没法上，我记得当时我用的时候有。是一个 ...

嗯，找到了，谢谢你的回答！