用excel做efficient frontier算出的return越大standard deviation越小是为什么

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我用excel做efficient frontier 设置了几个目标portfolio return，但是尝试出来的结果return 越大，standard deviation反而越小，找不到原因？是不是因为variance-covariance matrix是错的？ 如果是的话这个matrix要怎样算才对？

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关键词：EFFICIENT Deviation Standard frontier frontie efficient standard return excel

莫非...做出来的不是efficient部分?
数据组处于minimun-SD以下的部分？