求高手帮忙：EXCEL做Efficient Frontier, 规划求解找不到有用值

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

四种资产的协方差矩阵如下：
        

14.040	16.369	14.810	17.681
16.369	19.085	17.267	20.614
14.810	17.267	15.622	18.651
17.681	20.614	18.651	22.267

四种资产的收益率，以及收益率标准差如下：

0.502	0.721	0.394	0.272
3.747	4.369	3.952	4.719

现在要用这四种资产做出Efficient Frontier, 对每种资产在投资组合中的权重没有限制，即：不要求权重要大于0。


我用EXCEL 里面的Slover (规划求解工具），但是找不到有用解，对于有些特定的投资组合收益值（比如，= 0.3），求解的结果提示：未收敛。 而且weight 的值很奇怪，都是几千，或者负几千。

求助EXCEL的高手， 问题出在哪里啊？ EXCEL SlOVER 是不是有点问题啊？ 非常感谢各位提供点建议或者提示。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EFFICIENT frontier frontie front EXCEL EXCEL 高手 求解 frontier EFFICIENT

solver对起始值有要求，二是对于非线性的关系基本用不了

要设定一些常识性的constraint，例如weight在某一个范围之内（-1，1），sum（weight）=1。根据我的经验，你就是没有设定以上两个constraints。

好难啊。。。。。。。。。。。。。

请问楼主找到解决方法了吗？我现在也遇到了一样的问题。