简单的 EViews 5 的 Hausman test 的 code

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是我自己在EViews 5 的 example files/pool/hausman 的 基础上，针对只有一个自变量的pooled data而改编的Huasman Test 的 code。希望对大家有帮助。这只能起到抛砖引玉的作用。同时，也请那位高人把它扩展成 n 个自变量的，这样大家就可以根据自己的数据，只做相应的改动，就可以轻松进行检验了。

这个code的前提是：

1. 你有y 和 x 两个数据变量 2。 你已经按照你的数据特性建立好一个文件名叫做xxx的工作文件，它里面要有一个建立好的pool，名字是g1。 3. 这里面,对每一个cross sectional unit 来说y？ 是dependent variable, x？ 是 independent variable 4. sample size 是从1980的第一季度到2000的第四季度

' hausman test for fixed versus random effects ' revised for version 5.0 (6/12/2005)by BVB509

' load workfile load xxx.wf1

' set sample smpl 80:1 2000:4

' estimate fixed effects and store results g1.ls(cx=f,h) x? y? vector beta = g1.@coefs matrix covar = g1.@cov

' keep only slope coefficients vector b_fixed = @subextract(beta,2,1) matrix cov_fixed = @subextract(covar,2,2)

' estimate random effects and store results g1.ls(cx=r,h) x? y? beta = g1.@coefs covar = g1.@cov

' keep only slope coefficients vector b_gls = @subextract(beta,2,1) matrix cov_gls = @subextract(covar,2,2)

' compute Hausman test stat matrix b_diff = b_fixed - b_gls matrix var_diff = cov_fixed - cov_gls matrix qform = @transpose(b_diff)*@inverse(var_diff)*b_diff

if qform(1,1)>=0 then ' set table to store results table(4,2) result setcolwidth(result,1,20) setcell(result,1,1,"Hausman test for fixed versus random effects") setline(result,2)

!df = @rows(b_diff) setcell(result,3,1,"chi-sqr(" + @str(!df) + ") = ") setcell(result,3,2,qform(1,1)) setcell(result,4,1,"p-value = ") setcell(result,4,2,1-@cchisq(qform(1,1),!df)) setline(result,5)

show result else statusline "Quadratic form is negative" endif

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：hausman ausman EVIEWS Views Eview EVIEWS test hausman code

厉害，

猛！

可以比照原来的code, 就可以看出我在什么地方做了修改。对于修改过的code，我是经过验证了的，应该没有问题。再一次提醒一下，这code只是针对pooled data, 要是做对panel data 测试的话，还是有些不一样的。

哎，eviews原来的例子程序中有……

if there is endogeneity problem, Hausman test is invalid.

小弟在此谢过了！

感谢楼主![em17][em17][em17]

好复杂啊，我的自变量就有6个，这样怎么办呢？

而且是在哪里面编写程序啊？

直接调用EViews 5.1 的观察进行 Hausman test，可以大大简化代码。

1、无论多少个解释变量都是直接调用pool对象中指定的观察（view）进行固定效应和随机效应的检验
2、估计随机效应模型后，直接调用ranhaus（pool对象的eview中），检验是随机效应还是固定效应模型？
3、与Stata不同，无须先估计固定再估计随机（并保存估计结果之一），EViews5会在执行检验时将相应的辅助方程在检验结果中一并输出
4、估计固定效应模型后，直接调用fixedtest（pool对象的view中）检验是固定效应还是混合模型？